logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 02-05-2012 
Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 02-05-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 02-05-2012

Publié le 02 Mai 2012
icone rss


La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.

L'USD CAD vaut 98.58 contre 99.01 la semaine dernière.

L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 6.96% contre 7.40% la semaine dernière. En baisse.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 7.65% contre 7.54% la semaine dernière en données annualisées. Ça remonte encore un peu.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

La pente des skews de volatilités reste très prononcée sur toutes les échéances au moins jusqu'au strike 112.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )







D'autres Fiches
L'achat d'option de vente - achat de put
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option de vente - achat de put
L'achat d'un put est une stratégie évidente pour l'assurance des portefeuilles
La vente d'option d'achat - vente de call
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option d'achat - vente de call
La vente de call(s) est une stratégie extrêmement utilisée par les gestionnaires de portefeuilles et de fonds.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $
Eur/USD : Suivi put spread (7)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (7)
1.27 sur l'Euro-dollar, notre vertical put spread en profite, +200 USD.
Eur/USD : Suivi put spread (9)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (9)
Un petit rush de l’Eur/USD et on en profite. Le put spread double en valeur et même plus, profit + 570 $