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Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 02-05-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 02-05-2012

Publié le 02 Mai 2012
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La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.

L'USD CAD vaut 98.58 contre 99.01 la semaine dernière.

L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 6.96% contre 7.40% la semaine dernière. En baisse.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 7.65% contre 7.54% la semaine dernière en données annualisées. Ça remonte encore un peu.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

La pente des skews de volatilités reste très prononcée sur toutes les échéances au moins jusqu'au strike 112.



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Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )







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Bon ben ça sera du rouge finalement !