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Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-04-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-04-2012

Publié le 30 Avril 2012
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L'USD /JPY aura finalement fait une petite incursion haussière avant de revenir vers les 80.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.57% contre 9.44% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.60% contre 9.97%.

Le pair revient un peu de ses plus hauts récents à 80.26 contre 80.44 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.



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Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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