logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-04-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-04-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-04-2012

Publié le 30 Avril 2012
icone rss


L'USD /JPY aura finalement fait une petite incursion haussière avant de revenir vers les 80.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.57% contre 9.44% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.60% contre 9.97%.

Le pair revient un peu de ses plus hauts récents à 80.26 contre 80.44 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Calcul du VIX
- ABC des Options -
Calcul du VIX
Comment est calculé le VIX ?
La vente d'option de vente - vente de put
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option de vente - vente de put
La vente d'un put est une stratégie très répandue dans les gestions dans le but d'accroitre la rentabilité des fonds gérés.
Black & Scholes : le gamma Г
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le gamma Г
Dans le modèle de Black & Scholes, le gamma Г est simplement la dérivée du delta par rapport au sous-jacent, c'est à dire, la dérivée seconde du prix de l'option par rapport au sou
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
Le manque de volatilité pèse encore cette semaine sur notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012
Actualisation : un principe fondamental
- ABC des Options -
Actualisation : un principe fondamental
L'actualisation est un procédé qui permet de comparer les flux financiers.
Eur/USD: Suivi put spread (3)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (3)
Le pair EUR-USD a finalement choisi de rester un peu plus bas...mais pas trop