logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-04-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-04-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-04-2012

Publié le 30 Avril 2012
icone rss


L'USD /JPY aura finalement fait une petite incursion haussière avant de revenir vers les 80.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.57% contre 9.44% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.60% contre 9.97%.

Le pair revient un peu de ses plus hauts récents à 80.26 contre 80.44 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Black & Scholes : le theta θ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le theta θ
Le thêta θ dans le modèle de Black & Scholes est représenté par l'opposée de la dérivée partielle du prix de l'option par rapport au temps restant.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 2
Le CAC 40 est resté finalement stable cette semaine, mais les décalages de l'indice restent "pricés" dans la volatilité implicite des options
Special Options Situations
- Conseils en stratégies de trading -
Special Options Situations
Vous êtes confronté ponctuellement à une situation complexe de gestion, de pricing, de risk management et vous souhaitez profiter de l'expérience d'un professionnel: gagnez du temps et donc de l'argent.
Strategies Options CAC40 Up and Out Call
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC40 Up and Out Call
Stratégies Options sur le CAC pour ce début 2016
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Livres en Anglais -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
On redonne un peu de ce qu'on a pris la semaine dernière, pas de grand changement!