logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 24-04-2012 
Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 24-04-2012

Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 24-04-2012

Publié le 24 Avril 2012
icone rss


L'étude du smile de volatilité des options sur l' EUR / USD devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 9.57 % ( 9.62 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 7.72 % (8.46% la semaine dernière).
La volatilité implicite baisse, il en va de même pour la volatilité historique du pair.

Le pair cote 1.3156.




Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).
On remarque :
→ une légère baisse de la volatilité implicite sur toutes les échéances ainsi que sur la volatilité historique.
→ les skews des échéances moyennes et longues restes prononcés avec les mêmes pentes
→ les smiles pour les échéances courtes se renforcent.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Apprendre -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Simulation Monte Carlo : une première approche
- ABC des Options -
Simulation Monte Carlo : une première approche
Il existe différentes manières d'évaluer les options. Les formes fermées, les modèles "à arbre" en sont certaines. Monté Carlo en est une autre.
Options Binaires : theta des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : theta des options binaires
Le temps impacte la valeur des options binaires bien moins que celle des options "classiques".
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 7)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 7)
Baisse marquée sur le CAC 40, et pourtant la volatilité continue à baisser sur notre Ratio backspread.
Strategie Option cac40
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40
C'est la reprise...Butterfly
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
- Webinaires Trading En différé -
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility