logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 18-04-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 18-04-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 18-04-2012

Publié le 18 Avril 2012
icone rss


Ça y est, May c'est fini, c'est maintenant au tour de l'échéance June.
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur June 12 : (cliquez ici pour l'image).

Sur June 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est centré autour de 106.50 $ pour un future June à $ 104.46. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important.
La volatilité implicite monte, vers 27.70% ATM sur le bas du smile.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
- Modèles d'évaluation d'options -
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
Les options sur le forex sont activement négociées. Garman Kohlhagen est le modèle d'évaluation de base.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Mes Achats -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Le put spread : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le put spread : une première approche
Le put spread est une stratégie baissière qui combine l'achat et la vente de deux options de vente.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Les warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les warrants : une première approche
Les warrants sont des options émises par des entreprises et animées par des banques uniquement.
Gamma hedging : une première approche
- Hedging -
Gamma hedging : une première approche
Le delta hedging, permet d’immuniser un portefeuille d'options pour de petites variations du spot. Ce n'est pas forcément suffisant pour des variations plus grandes.