logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 18-04-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 18-04-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 18-04-2012

Publié le 18 Avril 2012
icone rss


Ça y est, May c'est fini, c'est maintenant au tour de l'échéance June.
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur June 12 : (cliquez ici pour l'image).

Sur June 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est centré autour de 106.50 $ pour un future June à $ 104.46. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important.
La volatilité implicite monte, vers 27.70% ATM sur le bas du smile.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Forum Trading -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Call-Put Parity : american style issue
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Parity : american style issue
On a vu que la call-put parité est une relation typiquement "européenne". Qu'en est il des options de type américain ?
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
- Modèles d'évaluation d'options -
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
"Parce que la différence entre 5 et 6 peut être parfois sacrément importante" (Insp. Harry Callahan/ Dirty Harry)
At The Money Forward Relationships 3
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 3
Volatilité implicite At The Money Forward
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
Trading du Crude Oil par le biais des options
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Apprendre -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.