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 Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 18-04-2012Publié le 18 Avril 2012
Ça y est, May c'est fini, c'est maintenant au tour de l'échéance June.
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement. Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités. Smile de volatilité sur June 12 : (cliquez ici pour l'image). Sur June 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est centré autour de 106.50 $ pour un future June à $ 104.46. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important. La volatilité implicite monte, vers 27.70% ATM sur le bas du smile.
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