logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 17-04-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 17-04-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 17-04-2012

Publié le 17 Avril 2012
icone rss


Après une impulsion importante, l'USDJPY fait une pause et revient un peu plus bas.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 9.44% contre 10.85% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 9.97% contre 10.02%.

Le pair revient un peu de ses plus hauts récents à 80.44 contre 82.36 la semaine précédente. (cliquez ici pour l'image).



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
Résumé et bilan de la stratégie de Butterfly DEC09 sur le CAC40
Black & Scholes : le véga υ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le véga υ
Dans le modèle de Black & Scholes, le vega υ n'existe pas ! La volatilité étant supposée constante, les praticiens ont modifié la donne.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Les lettres des échéances des contrats futures
- ABC des Options -
Les lettres des échéances des contrats futures
Chaque échéance des contrats futures a une lettre bien définie
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Conditions Generales de Ventes -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.