logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 10-04-2012 
Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 10-04-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 10-04-2012

Publié le 11 Avril 2012
icone rss


Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et elles permettent d'obtenir une surface de volatilité implicite.


Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX50, pour les échéances d'Avril à Décembre 2012 on a :( cliquez ici pour l'image ).

Matrice de la surface de volatilité : ( cliquez ici pour l'image ).

Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.

Conséquences sur le trading :
→ les puts spreads OTM coûtent moins cher que leur prix théoriques sur toutes les échéances.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
Résumé et bilan de la stratégie de Ratio Backspread JUN12 sur le CAC40 + 1983 euros
Strategies Options CAC40 Up and Out Call
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC40 Up and Out Call
Stratégies Options sur le CAC pour ce début 2016
Eur/USD: Suivi put spread (3)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (3)
Le pair EUR-USD a finalement choisi de rester un peu plus bas...mais pas trop
Comment construire un put synthétique ?
- Stratégies Options Fondamentales -
Comment construire un put synthétique ?
Le put synthétique est une stratégie de trading très utilisée
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Compte Shop -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Le call spread : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : une première approche
Le call spread est une stratégie simple qui combine l'achat et la vente de deux calls.