logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 10-04-2012 
Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 10-04-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 10-04-2012

Publié le 11 Avril 2012
icone rss


Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et elles permettent d'obtenir une surface de volatilité implicite.


Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX50, pour les échéances d'Avril à Décembre 2012 on a :( cliquez ici pour l'image ).

Matrice de la surface de volatilité : ( cliquez ici pour l'image ).

Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.

Conséquences sur le trading :
→ les puts spreads OTM coûtent moins cher que leur prix théoriques sur toutes les échéances.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Special Options Situations
- Conseils en stratégies et pricing -
Special Options Situations
Vous êtes confronté ponctuellement à une situation complexe de gestion, de pricing, de risk management et vous souhaitez profiter de l'expérience d'un professionnel: gagnez du temps et donc de l'argent.
Comment construire un put synthétique ?
- Stratégies Options Fondamentales -
Comment construire un put synthétique ?
Le put synthétique est une stratégie de trading très utilisée
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
- Modèles d'évaluation d'options -
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
"Parce que la différence entre 5 et 6 peut être parfois sacrément importante" (Insp. Harry Callahan/ Dirty Harry)
Strategie Option cac40 - Suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 4
Le risque limité permet de tenir la position
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros
Put Arbitrage
- Relations entre Sensibilités des Options -
Put Arbitrage
Une relation d'arbitrage moins connue que la call put parité