| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 10-04-2012
 Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 10-04-2012Publié le 10 Avril 2012
C'est bientôt l'échéance May des options sur le crude Oil, et assite à des mouvement sur la volatilité implicite.
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement. Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME)., on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités. Smile de volatilité sur May 12 : (cliquez ici pour l'image). Sur May 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est centré autour de 106.50 $, à comparer avec les 111.50 de la semaine dernière. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important. La volatilité implicite monte, vers 27.50% ATM sur le bas du smile, par rapport au 25% la semaine dernière. Ce qui peut amener à penser que c'est le prochain objectif haussier. Le crude cote 103.30$.
|
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
Ben là, c'est rouge qui vire au marron. CoolDown !
- Partenaires -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Options sur actions - Strategies sur la Societe Generale
Haussier sur les bancaires françaises ? Pourquoi pas la Société Générale, via les options
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le gamma Г
Le straddle est une des stratégies les plus simples et les plus communes pour le "gamma scalping". Voilà pourquoi....
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
Quelle part de son capital doit-on investir pour une allocation optimal ? Le "Kelly" propose une réponse.
- Apprendre -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |