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 Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 10-04-2012Publié le 10 Avril 2012
C'est bientôt l'échéance May des options sur le crude Oil, et assite à des mouvement sur la volatilité implicite.
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement. Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME)., on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités. Smile de volatilité sur May 12 : (cliquez ici pour l'image). Sur May 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est centré autour de 106.50 $, à comparer avec les 111.50 de la semaine dernière. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important. La volatilité implicite monte, vers 27.50% ATM sur le bas du smile, par rapport au 25% la semaine dernière. Ce qui peut amener à penser que c'est le prochain objectif haussier. Le crude cote 103.30$.
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