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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-04-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-04-2012

Publié le 08 Avril 2012
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Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 05-04-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite continue à baisser globalement, conformément à une baisse de la volatilité historique des cours.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% par rapport au niveau ATMF ( At The Money Forward / lorsque le future est ATM ) à 375 jours est de 8.27% contre 8.48% la semaine dernière et devient à 10 jours 20.61% contre 15.66%.

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce.


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Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -





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