| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 06-04-2012
 Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 06-04-2012Publié le 06 Avril 2012
L'étude du smile de volatilité des options sur l' EUR / USD devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options. L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes. Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en hausse à 10.13% ( 9.10% la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 9.07% (9.03% la semaine dernière). La volatilité implicite monte sans que la volatilité historique du pair ne réagisse. Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ). On remarque : → une légère hausse de la volatilité implicite sur toutes les échéances et une stabilité sur la volatilité historique. → les smiles pour les échéances courtes se prononcent de plus en plus.
|
D'autres Fiches
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
Un moyen simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
- Conseils en stratégies et pricing -
One to one-conseil en strategie
Le "One to One" est un cours personnalisé face à face ou à distance par Skype, Netviewer ou téléphone.
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Naturellement Delta Neutre
Le straddle delta neutre profite autant à la hausse qu'à la baisse du sous-jacent. Ce straddle n'est pas ATM
- ABC des Options -
Maturité de l'option
Bien qu'il existe aujourd'hui des instruments financiers "perpétuels", la plupart des options comporte une maturité
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
Ben là, c'est rouge qui vire au marron. CoolDown !
- Hedging -
Vega hedging : une première approche
Couvrir un portefeuille d'options contre les variations de la volatilité implicite doit correspondre à une contrainte particulière
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |