logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-04-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-04-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-04-2012

Publié le 03 Avril 2012
icone rss


La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME)., on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur May 12 : (cliquez ici pour l'image).

Sur May 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est resté centré autour de 111.50 $. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important.
La volatilité implicite reste autour des 25% sur le bas du smile.
Ce qui peut amener à penser que c'est le prochain objectif haussier.



Cours des Devises : ( Cliquez ici )
Calendrier Economique : ( Cliquez ici )
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Gestion du risque par le CME
- Hedging -
Gestion du risque par le CME
Video éducative produite par le CME sur la gestion du risque
Eur/USD: Suivi put spread (2)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (2)
Le put spread sur EURUSD a trouvé un niveau de butée sur 1.3340, pour le moment.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Formations -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
L'achat d'option de vente - achat de put
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option de vente - achat de put
L'achat d'un put est une stratégie évidente pour l'assurance des portefeuilles
Les Options Binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires
Les options binaires peuvent être évaluées dans le cadre du modèle de Black & Scholes
Les Ratio Spreads : Une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads : Une première approche
Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.