logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-04-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-04-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-04-2012

Publié le 03 Avril 2012
icone rss


La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME)., on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur May 12 : (cliquez ici pour l'image).

Sur May 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est resté centré autour de 111.50 $. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important.
La volatilité implicite reste autour des 25% sur le bas du smile.
Ce qui peut amener à penser que c'est le prochain objectif haussier.



Cours des Devises : ( Cliquez ici )
Calendrier Economique : ( Cliquez ici )
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 5 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 5 )
Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.
Crude Oil Options - 04-03-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Crude Oil Options - 04-03-2012
Gestion d'un portefeuille d'options sur futures crude oil.
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 1 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 1 )
Notre stratégie Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 se porte bien pour un début.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 10
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 10
P&L + 1860 euros
Strategie Option cac40 - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 5
Ça montouille...sans conviction...mais ça montouille
Equivalences entre les grecs (2)
- Relations entre Sensibilités des Options -
Equivalences entre les grecs (2)
Nous avions vu une première équivalence pour les options, en voici une autre, cette fois entre gamma et vega.