logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-04-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-04-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-04-2012

Publié le 03 Avril 2012
icone rss


La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME)., on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur May 12 : (cliquez ici pour l'image).

Sur May 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est resté centré autour de 111.50 $. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important.
La volatilité implicite reste autour des 25% sur le bas du smile.
Ce qui peut amener à penser que c'est le prochain objectif haussier.



Cours des Devises : ( Cliquez ici )
Calendrier Economique : ( Cliquez ici )
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Le call spread : le Gamma
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Gamma
Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma
Chooser option - Call ou Put ?
- Stratégies Options Fondamentales -
Chooser option - Call ou Put ?
Certaines options de type "exotiques" peuvent se répliquer très simplement avec des options vanilles
Trader les options sur le cac40
- ABC des Options -
Trader les options sur le cac40
Même s'il n'est pas le plus liquide en termes d'options, on peut tenter le cac40 via les options
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
Un moyen simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Brokers Options -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile