logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des options sur USD - CAD le 02-04-2012 
Smile de Volatilité des options sur USD - CAD le 02-04-2012

Smile de Volatilité des options sur USD - CAD le 02-04-2012

Publié le 02 Avril 2012
icone rss


La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USD - CAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD - CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.

L'USD CAD vaut 99.82 contre 99.16 la semaine dernière

L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 7.19% contre 7.29% la semaine dernière. Le grand calme reste de mise. Peu de mouvements car peu d'intérêt.

La volatilité historique sur 30 jours apparait à 6.39% contre 6.19% la semaine précédente en données annualisées. Ça remonte petit à petit, mais ça reste très sage.



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

La pente des skews de volatilités reste très prononcée sur toutes les échéances au moins jusqu'au strike 112. Cela peut signifier que les opérateurs redoutent toujours une hausse sur la parité.




Cours des Devises : ( Cliquez ici )

Calendrier Economique : ( Cliquez ici )
Online Forex Option Matrix : PRICER 4 FOREX OPTIONS ( Cliquez ici )
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Le call spread : présence de skew
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : présence de skew
Le skew de volatilité implicite modifie le prix du call spread
Actualisation : un principe fondamental #2
- ABC des Options -
Actualisation : un principe fondamental #2
Les taux d'intérêt continus sont ceux qui sont utilisés pour l'évaluation des instruments dérivés.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Gestion du risque par le CME
- Forum Trading -
Gestion du risque par le CME
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
Gestion du risque par le CME
- Livres en Anglais -
Gestion du risque par le CME