logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 30-03-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 30-03-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 30-03-2012

Publié le 01 Avril 2012
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 30-03-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite continue à baisser globalement, conformément à une baisse de la volatilité historique des cours.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% par rapport au niveau ATMF ( At The Money Forward / lorsque le future est ATM ) à 378 jours est de 8.48% contre 12.99% la semaine dernière et devient à 13 jours 15.66% contre 24%.

→ Encore une fois cette semaine, le skews s’aplatissent.



Cours des Devises :( Cliquez ici )
Calendrier Economique : ( Cliquez ici )
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 10 et fin )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 10 et fin )
P&L + 367267 JPY, environ + 3846 USD
Eur/USD : Suivi put spread (5)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (5)
L'EURUSD recolle tranquillement vers 1.32, sans inquiétude.
Ratio backspread sur le CAC 40
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40
Stratégie Ratio Backspread d'un portefeuille d'options sur le CAC 40 Juin 2012
Le call spread : présence de skew
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : présence de skew
Le skew de volatilité implicite modifie le prix du call spread
Les Stability Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Stability Warrants pour les Nuls
Débuter avec les stability warrants
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros