| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 30-03-2012
 Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 30-03-2012Publié le 01 Avril 2012
Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.
Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 30-03-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image). La volatilité implicite continue à baisser globalement, conformément à une baisse de la volatilité historique des cours. ■ Les skews : En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% par rapport au niveau ATMF ( At The Money Forward / lorsque le future est ATM ) à 378 jours est de 8.48% contre 12.99% la semaine dernière et devient à 13 jours 15.66% contre 24%. → Encore une fois cette semaine, le skews s’aplatissent. Cours des Devises :( Cliquez ici ) Calendrier Economique : ( Cliquez ici ) Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) ( Cliquez ici ) |
D'autres Fiches
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : une première approche
Les modèles numériques sont une famille. Cette fois le grand frère du modèle binomial : le modèle trinomial
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle : une première approche
Garder la logique du straddle mais pour moins cher.
- Livres en Anglais -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 4
+1 % cette semaine pour le CAC 40, notre risk reversal delta hedgé en profite un peu...
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : put spread
En limitant l'investissement avec ce put spread sur l' EUR / USD, on limite les risques
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 10 et fin )
P&L + 367267 JPY, environ + 3846 USD
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2021 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |