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Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-03-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-03-2012

Publié le 30 Mars 2012
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Après une impulsion importante, l'USDJPY fait une pause et revient un peu plus bas.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 9.22% contre 10.27% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.88% contre 8.37%.

Le pair continue sa progression à 82.40, à comparer au 83.40 la semaine précédente.
(cliquez ici pour l'image).



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près. Les volatilités ATM entre Juin 12 et mars 2013 sont distantes de 1.5% contre 2% la semaine dernière.


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