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Smile de Volatilité USD - CAD le 27-03-2012

Smile de Volatilité USD - CAD le 27-03-2012

Publié le 27 Mars 2012
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La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USD - CAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD - CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.

L'USD CAD vaut 99.16

L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 7.29% contre 7.02% la semaine dernière. Pas de grand mouvement de ce côté là.

La volatilité historique sur 30 jours apparait à 6.19% contre 5.76% la semaine précédente en données annualisées, pas très agité.



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

La pente des skews de volatilités reste très prononcée sur toutes les échéances au moins jusqu'au strike 105. Cela peut signifier que les opérateurs redoutent toujours une hausse sur la parité.




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