logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 23-03-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 23-03-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 23-03-2012

Publié le 23 Mars 2012
icone rss


L'USDJPY semble avoir trouvé un nouveau palier. On retrouve cet élément à travers le prix des options.

Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 9.22% contre 10.27% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.88% contre 8.37%.

Le pair continue sa progression à 83.40, à comparer au 83.65 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près. Les volatilités ATM entre Juin 12 et mars 2013 sont distantes de 2%.


Cours des Devises : ( Cliquez ici )

Calendrier Economique : ( Cliquez ici )
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $
Les Options Binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires
Les options binaires peuvent être évaluées dans le cadre du modèle de Black & Scholes
Gestion du risque par le CME
- Livres en Français -
Gestion du risque par le CME
Simulation Monte Carlo : une première approche
- ABC des Options -
Simulation Monte Carlo : une première approche
Il existe différentes manières d'évaluer les options. Les formes fermées, les modèles "à arbre" en sont certaines. Monté Carlo en est une autre.
Les Taux Euribor
- ABC des Options -
Les Taux Euribor
Marché interbancaire de référence sur les taux
Le straddle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle
La hausse ? La baisse ? Et pourquoi pas les deux ? C'est ce que permet le straddle