logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 22-03-2012 
Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 22-03-2012

Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 22-03-2012

Publié le 22 Mars 2012
icone rss


L'étude du smile de volatilité des options sur l' EUR / USD devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EUR / USD.
En reprenant les prix des options par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 9.16% ( 10% la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 9.42% (9.21% la semaine dernière).
La volatilité implicite baisse alors même que la volatilité historique du pair monte, très légèrement toutefois.



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).
On remarque :
→ une baisse de la volatilité implicite sur toutes les échéances et une hausse sur la volatilité historique.
→ les skews sont un peu moins prononcés sur les puts OTM avec des pentes toujours classiques sur toutes les échéances.





D'autres Fiches
Les Options Binaires : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires : une première approche
Les options binaires sont des options qui procurent un gain fixe à l'échéance si elles terminent dans la monnaie.
Black & Scholes : le gamma Г
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le gamma Г
Dans le modèle de Black & Scholes, le gamma Г est simplement la dérivée du delta par rapport au sous-jacent, c'est à dire, la dérivée seconde du prix de l'option par rapport au sou
Les options pour les Nuls
- ABC des Options -
Les options pour les Nuls
Le fonctionnement des options en version décodée.
Delta Hedging : une première approche
- Hedging -
Delta Hedging : une première approche
Le prix d'une option varie en fonction du prix du sous-jacent. Se couvrir contre le risque de variation du sous-jacent, c'est limiter son exposition vis à vis de cette corrélation.
Le put spread : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le put spread : une première approche
Le put spread est une stratégie baissière qui combine l'achat et la vente de deux options de vente.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Pricers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.