logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 17-03-2012 
Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 17-03-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 17-03-2012

Publié le 19 Mars 2012
icone rss


L'effet de l'échéance Mars des options sur le Dow Jones EURO STOXX 50 s'étiole et cela va de paire avec les craintes des opérateurs sur l'indice.

Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et elles permettent d'obtenir une surface de volatilité implicite.



Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX50, pour les échéances 2012 on a :( cliquez ici pour l'image ).

Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.


Conséquences sur le trading :
→ les puts spreads OTM coûtent moins cher que leur prix théoriques sur toutes les échéances.





D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Trading Option - Quel strike choisir ?
- ABC des Options -
Trading Option - Quel strike choisir ?
Comment choisir le prix d'exercice de l'option que l'on achète ou que l'on vend ?
Eur/USD : Suivi put spread (9)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (9)
Un petit rush de l’Eur/USD et on en profite. Le put spread double en valeur et même plus, profit + 570 $
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 subit la hausse du future et la baisse de la volatilité implicite
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
On ajuste !