Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012

Publié le 15 Mars 2012

C'est la hausse de la volatilité qui conduira ce point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders.
En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options, on peut identifier le niveau de crainte des opérateurs sur ces marchés, mais aussi la direction qui leur poserait le plus de problème.

L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 10.27% contre 9.18% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.37% contre 8.22%.

Le pair continue sa progression à 83.65, à comparer au 81.60 la semaine précédente.

Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.

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