logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012

Publié le 15 Mars 2012
icone rss


C'est la hausse de la volatilité qui conduira ce point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders.
En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options, on peut identifier le niveau de crainte des opérateurs sur ces marchés, mais aussi la direction qui leur poserait le plus de problème.

L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 10.27% contre 9.18% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.37% contre 8.22%.

Le pair continue sa progression à 83.65, à comparer au 81.60 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).


→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.




D'autres Fiches
Call-Put Symétrie #3
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #3
Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations
Interprétation de N(d1) dans le modèle de Black-Scholes
- Modèles d'évaluation d'options -
Interprétation de N(d1) dans le modèle de Black-Scholes
Que signifie N(d1) dans le modèle Black & Scholes ?
At The Money Forward Relationships 3
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 3
Volatilité implicite At The Money Forward
Transformation Call - Put Type Américain
- Relations entre Sensibilités des Options -
Transformation Call - Put Type Américain
Comment trouver la valeur d'un call de style américain ou européen à partir de celle d'un put européen ou américain, pour n'importe quel modèle
Le call spread : le Vega
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Vega
Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread
Volatilité implicite
- ABC des Options -
Volatilité implicite
Volatilité Option - Une option est-elle chère ou non ? C'est ce que permet de savoir le calcul de la volatilité implicite.