| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012
 Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012Publié le 15 Mars 2012
C'est la hausse de la volatilité qui conduira ce point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options, on peut identifier le niveau de crainte des opérateurs sur ces marchés, mais aussi la direction qui leur poserait le plus de problème. L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 10.27% contre 9.18% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.37% contre 8.22%. Le pair continue sa progression à 83.65, à comparer au 81.60 la semaine précédente. Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). → les short Calendar Spreads sont à regarder de près. |
D'autres Fiches
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option de vente - achat de put
L'achat d'un put est une stratégie évidente pour l'assurance des portefeuilles
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
Les options binaires et les options classiques peuvent s'exprimer les unes en fonction des autres dans le modèle de Black & Scholes.
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le gamma Г
Le straddle est une des stratégies les plus simples et les plus communes pour le "gamma scalping". Voilà pourquoi....
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 3 )
La volatilité implicite continue sa baisse et notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 en fait les frais. Rien de très inquiétant pour l'instant.
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY
Départ sur un diagonal spread sur USDJPY
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2017 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |