logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012

Publié le 15 Mars 2012
icone rss


C'est la hausse de la volatilité qui conduira ce point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders.
En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options, on peut identifier le niveau de crainte des opérateurs sur ces marchés, mais aussi la direction qui leur poserait le plus de problème.

L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 10.27% contre 9.18% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.37% contre 8.22%.

Le pair continue sa progression à 83.65, à comparer au 81.60 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).


→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.




D'autres Fiches
Les stability warrants
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les stability warrants
Les stability warrants sont en fait des options exotiques appelées double barrier binaries.
Actualisation : un principe fondamental
- ABC des Options -
Actualisation : un principe fondamental
L'actualisation est un procédé qui permet de comparer les flux financiers.
La volatilité : On price !
- ABC des Options -
La volatilité : On price !
Le meilleur moyen de comprendre comment les traders calculent la volatilité d'un actif, c'est de le faire.
Volatilité de Parkinson
- ABC des Options -
Volatilité de Parkinson
Les cours de clôture ne suffisent pas à rendre compte de l'agitation d'un sous-jacent pendant la journée. La volatilité de Parkinson capte une information complémentaire.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Partenaires -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
On pensait que l'USDJPY bougerait, c'est parti !