| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012
 Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD - JPY le 15-03-2012Publié le 15 Mars 2012
C'est la hausse de la volatilité qui conduira ce point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options, on peut identifier le niveau de crainte des opérateurs sur ces marchés, mais aussi la direction qui leur poserait le plus de problème. L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 10.27% contre 9.18% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.37% contre 8.22%. Le pair continue sa progression à 83.65, à comparer au 81.60 la semaine précédente. Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). → les short Calendar Spreads sont à regarder de près. |
D'autres Fiches
- ABC des Options -
Définition simple d'une option
Des termes simples pour expliquer ce qu'est une option sur les marchés financiers
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (2)
Le put spread sur EURUSD a trouvé un niveau de butée sur 1.3340, pour le moment.
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
Comment calculer les échéances des contrats futures et d' options sur le Crude Oil (CL). Mise à jour 2015
- Apprendre -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le delta ∆
Dans le modèle de Black & Scholes, l'expression du delta ∆ d'une option est défini comme la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2021 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |