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Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR - USD le 14-03-2012

Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR - USD le 14-03-2012

Publié le 14 Mars 2012
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L'étude du smile de volatilité des options sur l' EUR / USD devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EUR / USD.
En reprenant les prix des options par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 10% pour une volatilité historique sur la même période de 9.21%.
La volatilité implicite baisse alors même que la volatilité historique du pair monte.



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).
On remarque :
→ une baisse de la volatilité implicite sur toutes les échéances et une hausse sur la volatilité historique.
→ les skews sont un peu moins prononcés sur les puts OTM avec des pentes toujours classiques sur toutes les échéances.





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Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.