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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 10-03-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 10-03-2012

Publié le 10 Mars 2012
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Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 09-03-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite continue à baisser globalement, conformément à une baisse de la volatilité historique des cours.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 394 jours est de 13.33% contre 12.33% la semaine dernière et devient à 6 jours 37.53% contre 29.26% la semaine précédente.

Le skew des échéances lointaines s’aplatit alors que le smile des échéances courtes se prononce de plus en plus.





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