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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 04-03-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 04-03-2012

Publié le 04 Mars 2012
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Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 02-03-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite continue à baisser globalement, conformément à une baisse de la volatilité historique des cours.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 398 jours est de 12.33% contre 14.69% la semaine dernière et devient à 10 jours 29.26% contre 36.45% la semaine précédente.





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