logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 04-03-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 04-03-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 04-03-2012

Publié le 04 Mars 2012
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 02-03-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite continue à baisser globalement, conformément à une baisse de la volatilité historique des cours.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 398 jours est de 12.33% contre 14.69% la semaine dernière et devient à 10 jours 29.26% contre 36.45% la semaine précédente.





D'autres Fiches
Black & Scholes : le theta θ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le theta θ
Le thêta θ dans le modèle de Black & Scholes est représenté par l'opposée de la dérivée partielle du prix de l'option par rapport au temps restant.
Les stability warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les stability warrants : une première approche
Les stability warrants sont des produits financiers émis par des banques, indexés sur le comportement d'un actif sous-jacent et qui remboursent un montant fixe si le cours du sous jacent reste entre deux bornes, une haute et une basse.
Volatilité de Garman-Klass
- ABC des Options -
Volatilité de Garman-Klass
D'abord avec les cours de clôture, puis avec les plus hauts-plus bas ( Volatilité de Parkinson ), maintenant avec les deux et le cours d'ouverture.
EURUSD - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
EURUSD - Volatilité Historique -
La volatilité historique de l'Eurodollar au 30-12-2017.
Le Risk-Reversal
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal
Le risk reversal est une des stratégies les plus souples avec les options.
Iron Condor : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor : une première approche
L'Iron Condor est l'une des stratégies options les plus prisées par les traders options. Son utilisation est aussi largement répandue parmi les investisseurs individuels.