logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 01-03-2012 
Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 01-03-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 01-03-2012

Publié le 01 Mars 2012
icone rss


La corrélation qu'il peut exister entre l'EURO STOXX 50 et les options dont cet indice est le support est une source très importante d'informations concernant les sentiments des opérateurs sur l'indice.

L'information contenue dans les cours des options permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier le sous-jacent.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et obtenir une surface de volatilité implicite.



Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX50, pour les échéances 2012 on a :( cliquez ici pour l'image ).

Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.


Conséquences sur le trading :
→ les puts spreads OTM coûtent moins cher que leur prix théoriques sur toutes les échéances.





D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Les CFD, les ETF, c'est quoi ?
- ABC des Options -
Les CFD, les ETF, c'est quoi ?
Utilité des CFD et des ETF pour les traders options
Strategie Option cac40 - Suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 2
Butterfly sur le cac40
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads...
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 7 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 7 )
Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, non ?
Le delta ∆
- ABC des Options -
Le delta ∆
Le delta ∆ d'une option correspond au taux de variation du prix de cette option par rapport au sous-jacent.