| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 01-03-2012
 Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 01-03-2012Publié le 01 Mars 2012
La corrélation qu'il peut exister entre l'EURO STOXX 50 et les options dont cet indice est le support est une source très importante d'informations concernant les sentiments des opérateurs sur l'indice.
L'information contenue dans les cours des options permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier le sous-jacent. En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et obtenir une surface de volatilité implicite. Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX50, pour les échéances 2012 on a :( cliquez ici pour l'image ). Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes. Conséquences sur le trading : → les puts spreads OTM coûtent moins cher que leur prix théoriques sur toutes les échéances. |
D'autres Fiches
- Stratégies Options Fondamentales -
Chooser option - Call ou Put ?
Certaines options de type "exotiques" peuvent se répliquer très simplement avec des options vanilles
- ABC des Options -
Cours et cotations d'options
Places de marché où les instruments dérivés sont négociés. Liens, cotations et cours de compensation des futures et options.
- ABC des Options -
Définition simple d'une option
Des termes simples pour expliquer ce qu'est une option sur les marchés financiers
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option de vente - vente de put
La vente d'un put est une stratégie très répandue dans les gestions dans le but d'accroitre la rentabilité des fonds gérés.
- Relations entre Sensibilités des Options -
Put Arbitrage
Une relation d'arbitrage moins connue que la call put parité
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 7
Malgré la hausse significative de la volatilité implicite des options, on reste positif cette semaine.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |