| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile de Volatilité USD - CAD le 29-02-2012
 Smile de Volatilité USD - CAD le 29-02-2012Publié le 29 Février 2012
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USD - CAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair. En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations. En analysant les volatilités implicites des options sur le USD - CAD par prix d'exercice et échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD. L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 7.59% contre 7.94% la semaine dernière. La volatilité historique sur 30 jours apparait à 4.87% en données annualisées, franchement calme ce marché. Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ). La pente des skews de volatilités reste très fortement prononcée sur toutes les échéances au moins jusqu'au strike 105. Cela peut signifier que les opérateurs redoutent une toujours une hausse sur la parité. |
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
P&L + 2658 euros
- Partenaires -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Hedging -
Gamma hedging : illustration
Afin de bien saisir la modification des perspectives inhérentes au gamma-hedge, "une image vaut mille mots"
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle : une première approche
Garder la logique du straddle mais pour moins cher.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10
Résumé et bilan de la stratégie de SOIC DEC10 sur le CAC40
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40
C'est la reprise...Butterfly
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |