logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 27-02-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 27-02-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 27-02-2012

Publié le 27 Février 2012
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 24-02-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite continue à baisser globalement, conformément à une baisse de la volatilité historique des cours.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 403 jours est de 14.69% contre 11.01% la semaine dernière et devient à 19 jours 36.45% contre 20.01% la semaine précédente.
Les skews s'affirment, anticipant vraisemblablement un mouvement sur le marché.




D'autres Fiches
European Reverse Knock Out Option Replication
- Stratégies Options Avancées -
European Reverse Knock Out Option Replication
Les options à barrière sont peu nombreuses à être disponibles sur les marchés réglementés. Il est parfois judicieux de pouvoir les répliquer et parfois même, les améliorer.
Options sur actions - Strategies sur la Societe Generale
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Options sur actions - Strategies sur la Societe Generale
Haussier sur les bancaires françaises ? Pourquoi pas la Société Générale, via les options
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
Quelle part de son capital doit-on investir pour une allocation optimal ? Le "Kelly" propose une réponse.
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
Put Arbitrage
- Relations entre Sensibilités des Options -
Put Arbitrage
Une relation d'arbitrage moins connue que la call put parité
At The Money Forward Relationships 3
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 3
Volatilité implicite At The Money Forward