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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 27-02-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 27-02-2012

Publié le 27 Février 2012
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Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 24-02-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite continue à baisser globalement, conformément à une baisse de la volatilité historique des cours.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 403 jours est de 14.69% contre 11.01% la semaine dernière et devient à 19 jours 36.45% contre 20.01% la semaine précédente.
Les skews s'affirment, anticipant vraisemblablement un mouvement sur le marché.




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