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Smile de Volatilité USD - CAD le 26-02-2012

Smile de Volatilité USD - CAD le 26-02-2012

Publié le 26 Février 2012
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Les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
Cette volatilité permet d'appréhender la manière dont les traders négocient le sous-jacent, par le fait de la grande corrélation qu'il existe entre les options et l'actif support sur lequel elles sont émises.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD - CAD, on peut en déduire une certaine attente sur l'USD / CAD. L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 7.69% contre 7.94% la semaine dernière, toujours en baisse.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Les pentes des skews de volatilités sont semblables et croissantes avec les échéances. Dec se situe aujourd'hui au même niveau de volatilité que Mars il y a 15 jours.



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Bon ben ça sera du rouge finalement !