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Smile de Volatilité USD - JPY le 24-02-2012

Smile de Volatilité USD - JPY le 24-02-2012

Publié le 24 Février 2012
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Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders.
En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options, on peut identifier le niveau de crainte des opérateurs sur ces marchés, mais aussi la direction qui leur poserait le plus de problème.

L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 8.26% contre 7.50% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 6.93%.

Le pair continue sa hausse, 80.00 par rapport au 77.68 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Les smiles sont globalement marqués sur le court terme et deviennent rapidement plats avec la maturité. Entre Mars 2012 et Dec 2012 on trouve presque 3% de volatilité de différence.

→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.




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