logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité USD - JPY le 24-02-2012 
Smile de Volatilité USD - JPY le 24-02-2012

Smile de Volatilité USD - JPY le 24-02-2012

Publié le 24 Février 2012
icone rss


Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders.
En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options, on peut identifier le niveau de crainte des opérateurs sur ces marchés, mais aussi la direction qui leur poserait le plus de problème.

L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 8.26% contre 7.50% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 6.93%.

Le pair continue sa hausse, 80.00 par rapport au 77.68 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Les smiles sont globalement marqués sur le court terme et deviennent rapidement plats avec la maturité. Entre Mars 2012 et Dec 2012 on trouve presque 3% de volatilité de différence.

→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.




D'autres Fiches
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 1
Le CAC 40 a bougé cette semaine, preuve que la volatilité historique ne demande qu'à se montrer.
Options Trading Live
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Options Trading Live
Le trading d'options expliqué en live.
Call-put parité : taux et future
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : taux et future
Les valeurs des options et la maturité suffisent à retrouver le niveau du contrat future et le taux d'intérêt. Parfois on peut même trouver le taux de dividende ou de revenu.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Pricers à télécharger -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
Les options binaires et les options classiques peuvent s'exprimer les unes en fonction des autres dans le modèle de Black & Scholes.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
On pensait que l'USDJPY bougerait, c'est parti !