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Surface de Volatilité Implicite sur l'Eurostoxx50 au 22-02-2012

Surface de Volatilité Implicite sur l'Eurostoxx50 au 22-02-2012

Publié le 22 Février 2012
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La corrélation très importante qui existe entre l'EURO STOXX50 et les options qui y sont rattachées est une source très importante d'informations concernant les sentiments des opérateurs sur l'indice pan-européen.

L'information contenue dans les cours des options permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier le sous-jacent.
En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et obtenir une surface de volatilité implicite.



Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX50,
on a
:( cliquez ici pour l'image ).

Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque à la baisse sur l'indice.

Conséquences sur le trading :
→ les puts spreads OTM coûtent moins cher.





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