logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface de Volatilité Implicite sur l'Eurostoxx50 au 22-02-2012 
Surface de Volatilité Implicite sur l'Eurostoxx50 au 22-02-2012

Surface de Volatilité Implicite sur l'Eurostoxx50 au 22-02-2012

Publié le 22 Février 2012
icone rss


La corrélation très importante qui existe entre l'EURO STOXX50 et les options qui y sont rattachées est une source très importante d'informations concernant les sentiments des opérateurs sur l'indice pan-européen.

L'information contenue dans les cours des options permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier le sous-jacent.
En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et obtenir une surface de volatilité implicite.



Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX50,
on a
:( cliquez ici pour l'image ).

Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque à la baisse sur l'indice.

Conséquences sur le trading :
→ les puts spreads OTM coûtent moins cher.





D'autres Fiches
Les Ratio Spreads : Une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads : Une première approche
Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
On redonne un peu de ce qu'on a pris la semaine dernière, pas de grand changement!
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 7
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 7
Malgré la hausse significative de la volatilité implicite des options, on reste positif cette semaine.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 4
+1 % cette semaine pour le CAC 40, notre risk reversal delta hedgé en profite un peu...
Le butterfly spread : gamma Г du Butterfly Spread
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : gamma Г du Butterfly Spread
Le butterfly spread exhibe des accélérations et des décélérations dans sa prise de valeur.
La volatilité : On price !
- ABC des Options -
La volatilité : On price !
Le meilleur moyen de comprendre comment les traders calculent la volatilité d'un actif, c'est de le faire.