logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-02-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-02-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-02-2012

Publié le 21 Février 2012
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité implicite des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-02-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite reste basse sur le court, indiquant une certaine sérénité sur l'indice parisien qui se maintient.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 407 jours est de 11.01% et devient 20.09% à 19 jours.




D'autres Fiches
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
P&L +2753 euros
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 10
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 10
P&L + 1860 euros
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
Le manque de volatilité pèse encore cette semaine sur notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012
Strategie Option cac40 - Suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 4
Le risque limité permet de tenir la position
La volatilité : Trading Formulae
- ABC des Options -
La volatilité : Trading Formulae
Un titre qui bouge et une volatilité nulle, est ce possible ?
La vente d'option d'achat - vente de call
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option d'achat - vente de call
La vente de call(s) est une stratégie extrêmement utilisée par les gestionnaires de portefeuilles et de fonds.