logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-02-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-02-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-02-2012

Publié le 21 Février 2012
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité implicite des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-02-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite reste basse sur le court, indiquant une certaine sérénité sur l'indice parisien qui se maintient.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 407 jours est de 11.01% et devient 20.09% à 19 jours.




D'autres Fiches
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
Résumé et bilan de la stratégie de Butterfly DEC09 sur le CAC40
Le delta ∆
- ABC des Options -
Le delta ∆
Le delta ∆ d'une option correspond au taux de variation du prix de cette option par rapport au sous-jacent.
Le modèle trinomial : VBA code
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : VBA code
Le modèle trinomial sous VBA (Visual Basic Applications)
Représentation du mouvement d'un actif financier
- ABC des Options -
Représentation du mouvement d'un actif financier
Représenter les variations d'un actif (une action, un indice...) permet non seulement de pouvoir les simuler mais aussi d'en déduire le prix d'instruments dérivés de cet actif.
La volatilité : On price !
- ABC des Options -
La volatilité : On price !
Le meilleur moyen de comprendre comment les traders calculent la volatilité d'un actif, c'est de le faire.
Bilan Strategie Double Butterfly €/USD
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Strategie Double Butterfly €/USD
Résumé et bilan de la stratégie de double butterfly spread sur l'euro/usd