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Smile de Volatilité USD - CAD le 20-02-2012

Smile de Volatilité USD - CAD le 20-02-2012

Publié le 20 Février 2012
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S'il est nécessaire d'obtenir plus que le cours d'une parité pour pouvoir fonder une analyse, la connaissance du smile de volatilité des options sur le USD - CAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD - CAD par prix d'exercice et échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.

L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 7.94% contre 8.34% la semaine dernière.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

La pente des skews de volatilités reste très forte sur toutes les échéances. Cela peut signifier que les opérateurs redoutent une hausse, et comme le marché va toujours là où ça fait mal...



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Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.