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Smile de Volatilité Crude Oil CL 17-02-2012

Smile de Volatilité Crude Oil CL 17-02-2012

Publié le 17 Février 2012
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Le point sur le smile de volatilité des options sur le crude oil d'après les cotations fournies par le CME.
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.

Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME)., on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le CL et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur Apr 12 : (cliquez ici pour l'image).

Sur Apr 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est globalement au dessus des 30% et centré autour de 105$, ce qui peut constituer un bon objectif sur le future.




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