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 Smile de Volatilité USD - JPY le 16-02-2012Publié le 16 Février 2012
Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
A partir du moment où les opérateurs sont prêts à payer "cher" des options en cas de décalages du spot dans un sens, on peut légitimement se dire qu'après tout, même s'il n'est pas certain qu'ils aient raison, on peut prendre leurs avis en compte. Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY remontent un peu avec la hausse du spot cette semaine. L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 8.07% contre 7.50% la semaine passée. Le spot vaut 78.44 contre 77.68 la semaine précédente. Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). En les comparant avec ceux de la semaine dernière, Smile de volatilité sur l'USD / JPY au 10-02-2012., on peut voir que les smiles s'accentuent sur les échéances court termes.. |
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