logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité USD - JPY le 16-02-2012 
Smile de Volatilité USD - JPY le 16-02-2012

Smile de Volatilité USD - JPY le 16-02-2012

Publié le 16 Février 2012
icone rss


Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
A partir du moment où les opérateurs sont prêts à payer "cher" des options en cas de décalages du spot dans un sens, on peut légitimement se dire qu'après tout, même s'il n'est pas certain qu'ils aient raison, on peut prendre leurs avis en compte.

Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY remontent un peu avec la hausse du spot cette semaine.
L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 8.07% contre 7.50% la semaine passée.

Le spot vaut 78.44 contre 77.68 la semaine précédente.


Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
En les comparant avec ceux de la semaine dernière, Smile de volatilité sur l'USD / JPY au 10-02-2012., on peut voir que les smiles s'accentuent sur les échéances court termes..



D'autres Fiches
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
Eur/USD: Suivi put spread (4)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (4)
L'Eurodollar avait d'abord fléchi légèrement sous 1.30, ce qui avait valorisé le put spread
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- 4 % cette semaine et notre risk reversal delta hedgé a subi moins les variations de l'indice CAC 40 que les décalages des volatilités implicites.
Le risk-Reversal : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le risk-Reversal : une première approche
Le risk reversal est une illustration type de la flexibilité des options.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 5 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 5 )
Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.