| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile de Volatilité USD - JPY le 16-02-2012
 Smile de Volatilité USD - JPY le 16-02-2012Publié le 16 Février 2012
Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
A partir du moment où les opérateurs sont prêts à payer "cher" des options en cas de décalages du spot dans un sens, on peut légitimement se dire qu'après tout, même s'il n'est pas certain qu'ils aient raison, on peut prendre leurs avis en compte. Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY remontent un peu avec la hausse du spot cette semaine. L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 8.07% contre 7.50% la semaine passée. Le spot vaut 78.44 contre 77.68 la semaine précédente. Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). En les comparant avec ceux de la semaine dernière, Smile de volatilité sur l'USD / JPY au 10-02-2012., on peut voir que les smiles s'accentuent sur les échéances court termes.. |
D'autres Fiches
- Compte Shop -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : le delta pour les options binaires
On a vu que la valeur d'une option binaire ressemblait "étrangement" au delta d'une option "classique". Qu'en est il de son delta ?
- ABC des Options -
Forex Trading - Convexité du forex
La devise finale pour évaluer votre compte conditionne vos stratégies sur le Forex (Foreign Exchange - Marché des devises)
- Pricer Online 4 options -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2021 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |