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Smile de Volatilité EUR - USD le 15-02-2012

Smile de Volatilité EUR - USD le 15-02-2012

Publié le 15 Février 2012
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Le point sur le smile de volatilité des options sur l' EUR / USD devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EUR / USD.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.

En reprenant les prix des options par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. Cela se traduit à travers les volatilités implicites des options.

Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 11.28% (contre 11.90% la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 9.83% (contre 9.59% la semaine précédente).



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

En les comparant à ceux de la semaine passée : ( les skews de volatilités sur l'EUR / USD au 8 Février 2012 )., on remarque une hausse relative de la volatilité historique et une baisse sur la volatilité implicite sur toutes les échéances.
Même s'il a globalement monté, l'EUR / USD retourne dans une zone qui sied bien aux opérateurs..

Conséquences sur le trading :
→ les puts spreads OTM coûtent moins cher.
→ les short calendar spreads ATM ont été très lucratifs sur la semaine (-1% de vol sur MAR / -2% de vol sur DEC ).




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Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.