logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012

Publié le 14 Février 2012
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.
Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité implicite des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite reste basse sur le court, indiquant une certaine sérénité sur l'indice parisien qui se maintient.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 412 jours est de 10.62% et devient 38.34% à 4 jours.




D'autres Fiches
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME
Maturité de l'option
- ABC des Options -
Maturité de l'option
Bien qu'il existe aujourd'hui des instruments financiers "perpétuels", la plupart des options comporte une maturité
Les lettres des échéances des contrats futures
- ABC des Options -
Les lettres des échéances des contrats futures
Chaque échéance des contrats futures a une lettre bien définie
Strategie Option cac40 - Suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 3
Butterfly sur le cac40 - Ça bouge et ça bouge pas...
Options Binaires : theta des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : theta des options binaires
Le temps impacte la valeur des options binaires bien moins que celle des options "classiques".
Call-Put Symétrie #3
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #3
Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations