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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012

Publié le 14 Février 2012
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Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.
Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité implicite des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite reste basse sur le court, indiquant une certaine sérénité sur l'indice parisien qui se maintient.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 412 jours est de 10.62% et devient 38.34% à 4 jours.




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