logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012

Publié le 14 Février 2012
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.
Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité implicite des options du CAC 40 : surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-02-2012 (cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite reste basse sur le court, indiquant une certaine sérénité sur l'indice parisien qui se maintient.


Les skews :
En reprenant le graphe les écarts de volatilités +20% / -20% à 412 jours est de 10.62% et devient 38.34% à 4 jours.




D'autres Fiches
Le straddle : Le Vega υ
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le Vega υ
Le straddle est une stratégie dont la finalité est étroitement liée à la volatilité.
Iron Condor - SO Set Up
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor - SO Set Up
Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up
Smile de Volatilité
- ABC des Options -
Smile de Volatilité
A quoi est dû le smile ? L'offre et la demande de volatilité implicite font que la localisation du risque est parfois symétrique.
La surface de volatilité par delta
- ABC des Options -
La surface de volatilité par delta
La volatilité implicite vue par l'angle de la couverture.
Le Vstoxx - Un VIX pour l'Eurostoxx50
- ABC des Options -
Le Vstoxx - Un VIX pour l'Eurostoxx50
Qu'est ce que le Vstoxx ?
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
Un moyen simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.