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Smile de Volatilité USD - CAD le 13-02-2012

Smile de Volatilité USD - CAD le 13-02-2012

Publié le 13 Février 2012
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Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - CAD.
Les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD - CAD, on peut en déduire une certaine sérénité sur l'USD / CAD. En effet, elles continuent leurs baisses amorcées depuis mai 2011. L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 8.34% contre 9.07% la semaine dernière.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Les skews sont inversés, mais les volatilités par échéances restent toujours très semblables avec une forte inflexion sur la hausse du dollar US.
La pente des skews de volatilités reste très forte sur le court terme.



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