logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité USD - CAD le 13-02-2012 
Smile de Volatilité USD - CAD le 13-02-2012

Smile de Volatilité USD - CAD le 13-02-2012

Publié le 13 Février 2012
icone rss


Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - CAD.
Les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD - CAD, on peut en déduire une certaine sérénité sur l'USD / CAD. En effet, elles continuent leurs baisses amorcées depuis mai 2011. L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 8.34% contre 9.07% la semaine dernière.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Les skews sont inversés, mais les volatilités par échéances restent toujours très semblables avec une forte inflexion sur la hausse du dollar US.
La pente des skews de volatilités reste très forte sur le court terme.



D'autres Fiches
Delta hedging: principes fondamentaux
- Hedging -
Delta hedging: principes fondamentaux
Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 subit la hausse du future et la baisse de la volatilité implicite
Eur/USD: Suivi put spread (3)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (3)
Le pair EUR-USD a finalement choisi de rester un peu plus bas...mais pas trop
Strategie Option cac40 - Suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 1
Butterfly sur le cac40
Iron Condor
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor
Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus utilisées par les traders options. Performance possible et risque connus, et surtout limités.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Contact -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.