logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité USD - CAD le 13-02-2012 
Smile de Volatilité USD - CAD le 13-02-2012

Smile de Volatilité USD - CAD le 13-02-2012

Publié le 13 Février 2012
icone rss


Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - CAD.
Les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD - CAD, on peut en déduire une certaine sérénité sur l'USD / CAD. En effet, elles continuent leurs baisses amorcées depuis mai 2011. L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 8.34% contre 9.07% la semaine dernière.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Les skews sont inversés, mais les volatilités par échéances restent toujours très semblables avec une forte inflexion sur la hausse du dollar US.
La pente des skews de volatilités reste très forte sur le court terme.



D'autres Fiches
Les Options Binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires
Les options binaires peuvent être évaluées dans le cadre du modèle de Black & Scholes
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Brokers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Gestion du risque par le CME
- Forum Trading -
Gestion du risque par le CME
Strategie Option cac40 - Suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 3
Butterfly sur le cac40 - Ça bouge et ça bouge pas...
Call-Put Symétrie
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie
Dans la lignée de la call put parité, une autre relation entre calls et puts européens.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 6 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 6 )
Quelle vigueur cet USDJPY ! Notre P&L s'améliore du coup.