logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité USD - JPY le 10-02-2012 
Smile de Volatilité USD - JPY le 10-02-2012

Smile de Volatilité USD - JPY le 10-02-2012

Publié le 12 Février 2012
icone rss


Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY rebaisse calmement avec la hausse du pair cette semaine.
L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 7.50%.

On reste pourtant sur les mêmes niveaux pour le pair, 77.68.


Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Les smiles sont globalement marqués vers la hausse de l'USD / JPY, orientant les opérateurs vers une poursuite de la hausse.



D'autres Fiches
Le call spread : présence de skew
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : présence de skew
Le skew de volatilité implicite modifie le prix du call spread
Eur/USD : put spread
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : put spread
En limitant l'investissement avec ce put spread sur l' EUR / USD, on limite les risques
Le modèle trinomial : une première approche
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : une première approche
Les modèles numériques sont une famille. Cette fois le grand frère du modèle binomial : le modèle trinomial
Le butterfly spread : vega υ du butterfly spread
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : vega υ du butterfly spread
Le butterfly spread réagit différemment aux variations de la volatilité implicite, en fonction du niveau du sous-jacent par rapport à la structure.
Strategie Option cac40 - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 5
Ça montouille...sans conviction...mais ça montouille
Chooser option - Call ou Put ?
- Stratégies Options Fondamentales -
Chooser option - Call ou Put ?
Certaines options de type "exotiques" peuvent se répliquer très simplement avec des options vanilles