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Smile de Volatilité USD - JPY le 10-02-2012

Smile de Volatilité USD - JPY le 10-02-2012

Publié le 12 Février 2012
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Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY rebaisse calmement avec la hausse du pair cette semaine.
L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 7.50%.

On reste pourtant sur les mêmes niveaux pour le pair, 77.68.


Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Les smiles sont globalement marqués vers la hausse de l'USD / JPY, orientant les opérateurs vers une poursuite de la hausse.



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