logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité USD - JPY le 10-02-2012 
Smile de Volatilité USD - JPY le 10-02-2012

Smile de Volatilité USD - JPY le 10-02-2012

Publié le 12 Février 2012
icone rss


Le point sur le smile de volatilité des options sur le USD - JPY.
Les "prix relatifs" des options sur le USD - JPY rebaisse calmement avec la hausse du pair cette semaine.
L’indice de volatilités implicites des options à 30 jours apparaît à 7.50%.

On reste pourtant sur les mêmes niveaux pour le pair, 77.68.


Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Les smiles sont globalement marqués vers la hausse de l'USD / JPY, orientant les opérateurs vers une poursuite de la hausse.



D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
Les Ratio Spreads : Une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads : Une première approche
Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.
Le modèle binomial : version détaillée
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée
Le modèle binomial peut se présenter sous forme d'arbre. Il est alors beaucoup plus riche d'informations.
Gamma hedging : une première approche
- Hedging -
Gamma hedging : une première approche
Le delta hedging, permet d’immuniser un portefeuille d'options pour de petites variations du spot. Ce n'est pas forcément suffisant pour des variations plus grandes.