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Modèles D'évaluation D'options

Les modèles d'évaluation sont un cadre théorique qui permet de trouver la valeur d'un instrument financier.



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Modèles D'évaluation D'options
Le modèle binomial : On price ! La suite

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Pair ou impair ? La parité du nombre de périodes influe énormément sur l'estimation du prix de l'option. On peut peut-être en tirer parti !
Le modèle binomial : version détaillée

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Le modèle binomial peut se présenter sous forme d'arbre. Il est alors beaucoup plus riche d'informations.
Le modèle binomial : version détaillée - On price!

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Un moyen simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Le modèle trinomial : une première approche

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Les modèles numériques sont une famille. Cette fois le grand frère du modèle binomial : le modèle trinomial
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !

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"Pricer" une option de type européen en utilisant le modèle trinomial est très simple à l'aide d'une feuille de calculs
Black & Scholes : une première approche

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Le modèle de Black & Scholes (1973), parfois appelé Black Scholes Merton (BSM), est un modèle standard d’évaluation des options de type européen
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 1 )

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Le modèle de Black & Scholes est sans doute le modèle d'évaluation d'options le plus connu. Il est important de comprendre comment on peut le démontrer.
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )

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Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques
Black & Scholes: les grecs

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Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
Black & Scholes : le delta ∆

Black & Scholes : le delta ∆

Dans le modèle de Black & Scholes, l'expression du delta ∆ d'une option est défini comme la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.
Black & Scholes : le gamma Г

Black & Scholes : le gamma Г

Dans le modèle de Black & Scholes, le gamma Г est simplement la dérivée du delta par rapport au sous-jacent, c'est à dire, la dérivée seconde du prix de l'option par rapport au sou
Black & Scholes : le theta θ

Black & Scholes : le theta θ

Le thêta θ dans le modèle de Black & Scholes est représenté par l'opposée de la dérivée partielle du prix de l'option par rapport au temps restant.
Black & Scholes : le véga υ

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Dans le modèle de Black & Scholes, le vega υ n'existe pas ! La volatilité étant supposée constante, les praticiens ont modifié la donne.
Black & Scholes: On price !

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Il est temps de pricer une option dans l'univers de Black-Scholes soi même. C'est très facile de réaliser cette évaluation sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Black & Scholes : le rhô ρ

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Dans le modèle de Black & Scholes, à l'instar du vega, le rhô n'existe pas ! Les taux étant supposés constants. Encore une fois, les praticiens ont modifié la donne.
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen

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Les options sur le forex sont activement négociées. Garman Kohlhagen est le modèle d'évaluation de base.
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes

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Que signifie N(d2) dans le modèle Black & Scholes
Interprétation de N(d1) dans le modèle de Black-Scholes

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Que signifie N(d1) dans le modèle Black & Scholes ?
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés

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"Parce que la différence entre 5 et 6 peut être parfois sacrément importante" (Insp. Harry Callahan/ Dirty Harry)
Le modèle binomial : une version simple pour les options européennes

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Le modèle binomial est un modèle très intuitif pour comprendre comment s'évalue la valeur d'une option.
Le modèle binomial : On price !

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Un moyen très simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.


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