4OPTIONS ONLINE MATRIX

One needs to price how would vary the p&l of a 4 european style options portfolio. www.strategies-options provides a free 4Options Matrix.
Here is a free option pricer. One can find theorical values simultaneously of 4 european style options simulated for different spot levels and dates.

You have to input :
- starting date
- spot level
- annualized continuous interest rate
- annualized continuous dividend rate
- type (CALL or PUT) for each option
- strike for each option
- expiry for each option

Press 'DERIVE IT'

Pre-programmed strategies :

Simulation parameters :

Starting date Starting date		Underlying Current spot			Interest rate Interest rate with the corresponding maturity	%
		Dividend rate Dividend rate	%		Increment Spread between simulated spots	%		Volatility simulation % up and down	%

Options parameters :

	Call/Put	Strikes	Expiry dates	Quantity	Parity	Total options	Values	Traded price	Simulated volatility points	Actual volatility	Total amounts	Transaction costs	Net amounts	P&L
	Option type			Qties sold or bought		Lots times options quantity	Black and Scholes theoretical price	Effective transaction price	Final volatility level that correspond to the actual volatility level added with simulated volatility points	Implied volatility that matches current option price with theoretical calculed Black & Scholes price	Cash amount earned or spent with option transaction	Brokerage fees	Net amounts earned or spent	Each option net profit or loss
Option 1							0.00		%	%	0.00		0.00	0.00
Option 2							0.00		%	%	0.00		0.00	0.00
Option 3							0.00		%	%	0.00		0.00	0.00
Option 4							0.00		%	%	0.00		0.00	0.00
					Value Global options portfolio value	0			Equity Total fees		0.00		Global P&L Global Profit or loss	0.00

If you want to keep the values already filled feel free to sign in, that way you would be able to see the graphs drawn from data you put in. It's free and safe.

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