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"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
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Pricer Online 4 Options

Cette matrice 4Options est un outil de trading qui permet de visualiser l'évolution de la valorisation de strategies suivant le modèle Black & Scholes incluant jusqu'à 4 options de type européen différentes, en fonction du temps et des variations du sous jacent.
Elle permet en plus de visualiser le P&L (Profits & Losses) de la stratégie ainsi que l'effet du temps (thêta) sur des graphes en 2 dimensions dès lors que l'utilisateur est inscrit sur le site (inscription différente du forum).

Mode d'emploi :
- Entrez les paramètres des options que vous souhaitez évaluer sur un sous jacent,
- renseignez le pas de simulation puis,
- cliquez sur "Calculez" et vous visualiserez les matrices du P&L et du thêta correspondantes.

Autres Pricers
■ Pricer 1 Option Online -
■ Pricer 4 Options Online -
■ Calculateur de Volatilité implicite
■ Pricers Portefeuilles Options XL -
Stratégies préprogrammées :
Paramètres de la simulation :
 Date de début d'évaluation Date à partir de laquelle on commence l'évaluation du portefeuille d'options Spot Correspond au niveau du sous jacent de l'option au moment de l'évaluation   Taux d'interet Taux d'intérêt sans risque correspondant à la maturité de l'option %  
  Dividendes q Taux annualisé en % du dividende ou du revenu versé par le sous jacent. %   Pas de simulation L'écart entre les différents niveaux du sous jacent pour lesquels on effectue la simulation %   Simul. volat Pourcentage de hausse ou de baisse que l'on souhaite simuler pour toutes les options %
Paramètres des Options :
  Call/Put Strikes Echéances Quant./
Lot
Parités/
Lot
Total Options Valeurs Prix traité Volat.
simul
Volat.
actuel
Montants Frais Nets P&L
  Correspond au type de l'option que l'on souhaite évaluer     Quantité de lots d'options achetée ou vendue   Nombre de lots multiplié par le nombre d'option par lot, soit le nombre total d'options traitées Prix de l'option dans le modèle de Black&Scholes Il s'agit du prix auquel la transaction a été faite ou pourrait se traiter Niveau final simulé de volatilité de l'option et qui correspond au niveau de volatilité actuel + simul volat Niveau de volatilité implicite qui permet de faire correspondre la valeur calculée par le modèle Black&Scholes avec celle du marché. Montant encaissé ou décaissé par la vente ou l'achat de chaque option Correspondent aux frais que vous prendrait votre broker Montants perçus ou décaissés nets de frais Gain net ou à la perte nette sur chaque option
Option 1 0.00 % % 0.00 0.00 0.00
Option 2 0.00 % % 0.00 0.00 0.00
Option 3 0.00 % % 0.00 0.00 0.00
Option 4 0.00 % % 0.00 0.00 0.00
  Valeur Correspond à la valorisation sur le marché du portefeuille d'options 0 Total Treso Montant total net de frais perçu ou payé pour la constitution de ce portefeuille d'options 0.00 P&L Total Gain ou la perte actuelle totale du portefeuille d'options 0.00
 
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