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Dynamique de la surface de volatilité implicite



Les produits financiers basés sur la volatilité (swaps de volatilité ou produits dérivés sur indices de volatilité) sont de plus en plus répandus
[Livre en Français]

Les produits financiers basés sur la volatilité (swaps de volatilité ou produits dérivés sur indices de volatilité) sont de plus en plus répandus. Afin d'appréhender l'évaluation et la couverture de ce type d'instruments de la manière la plus précise possible, il est important de comprendre les caractéristiques et les déterminants de la surface de volatilité implicite. Le but de cette recherche est d'étudier la dynamique de la surface de volatilité implicite et de proposer des outils permettant sa modélisation. Pour cela, une Analyse en Composantes Principales en trois dimensions (décomposition de Karhunen-Loève) est appliquée. Ensuite, une analyse en séries temporelles des facteurs résumant la surface de volatilité implicite est conduite. Celle-ci permet de proposer une modélisation par des processus à sauts. Nos résultats mettent en avant l'importance de ces sauts dans la mise en place des modèles d'évaluation et de couverture des instruments de volatilité.

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