logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Apprendre  >  Livres en Français  >  Options, futures et autres actifs dérivés 10e édition 

Options, futures et autres actifs dérivés 10e édition



Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.
[Livre en Français]

Parmi ses points forts :

L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.
De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.
Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise.
Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).



Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par :

- un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ;
- la mise à jour du chapitre 7 afin de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ;
- de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré ;
- un développement sur les modèles d'équilibre de la structure par termes ;
- l'évocation des taux d'intérêt négatifs dans l'ensemble de l'ouvrage.


Le logiciel Derivagem offert ! Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pourrez télécharger la dernière version (4.00) du logiciel DerivaGem, créé par l'auteur. Cette version comprend de nombreux nouveaux modèles d'évaluation : Heston, SABR, Bachelier normal, etc. (***NB: Le code personnel est imprimé sur la 3e de couverture.***)
Biographie de l'auteur
John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

Patrick Roger est professeur de finance à l'université de Strasbourg et à EM Strasbourg Business School.

Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Laurent Deville est professeur associé en finance à l'EDHEC Business School et chercheur au CNRS.

Voir chez Amazon


D'autres Fiches
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
Le straddle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle
La hausse ? La baisse ? Et pourquoi pas les deux ? C'est ce que permet le straddle
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 3
Un peu dans le rouge
Call-Put Symétrie #3
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #3
Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations
Représentation du mouvement d'un actif financier
- ABC des Options -
Représentation du mouvement d'un actif financier
Représenter les variations d'un actif (une action, un indice...) permet non seulement de pouvoir les simuler mais aussi d'en déduire le prix d'instruments dérivés de cet actif.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Pricers Options -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.