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Futures et options : principes fondamentaux - John Hull



Niveau Universitaire - Les principes complexes de la finance expliqués simplement.
[Livre en Français]

Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées. Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.) et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts, l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les hedges funds, la VaR (Value at Risk), l'approche variance-covariance, les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie, Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline !

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Egalement consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale. Laurent Deville est chercheur CNRS au DRM (Dauphine Recherches en Management), université Paris-Dauphine. II enseigne le cours Produits dérivés dans la gestion de portefeuille à l'université Paris-Dauphine. Patrick Roger est professeur de finance à l'université et à l'Ecole de Management Strasbourg, où il enseigne les cours Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux.

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