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Calculateur Online Volatilité Implicite

La volatilité implicite est la volatilité qu'il aurait fallu entrer dans un pricer de type Black Scholes pour que le prix théorique obtenu corresponde à celui réellement coté sur le marché

Entrez :
- date de début d'évaluation
- date d'échéance de l'option
- type (CALL ou PUT)
- Asset level , le niveau du sous-jacent
- strike, le prix d'exercice
- intrate, le taux d'intérêt continument composé annualisé
- divrate, le taux de dividende continument composé annualisé
- Et le prix coté sur le marché MktPrice

Appuyez sur 'Calculez !' et obtenez la volatilité incluse dans le prix de cette option


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   Valeurs pour le calcul de la volatilité implicite :
 Date de début d'évaluation Date de début d'évaluation : Date à partir de laquelle on commence l'évaluation de l'option
 Date d'Expiration Date d'Expiration : Date d'expiration de l'option étudiée
 Call/Put Call/Put : Type de l'option considérée
 Asset Asset : Sous-jacent de l'option évaluée
 Strike Strike : Prix d'exercice de l'option
 IntRate IntRate : Taux d'intérêt sans risque annualisé correspondant à la maturité de l'option %
 DivRate DivRate : Taux annualisé de dividende ou de revenu du sous-jacent correspondant à la maturité de l'option %
 MktPrice MktPrice : Prix de marché de l'option
 
   


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