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"Gérer, c'est prévoir"
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Hedging

Le hedging est la recherche de couverture, la diminution du risque.


Les autres sections :

ABC Des Options
Modèle d'évaluation d'options
Relations entre les sensibilités des options
Stratégies fondamentales
Stratégies Avancées
Warrants, Turbos, Options Binaires
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Vega hedging : une première approche

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Couvrir un portefeuille d'options contre les variations de la volatilité implicite doit correspondre à une contrainte particulière
Gamma hedging : principes fondamentaux

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Être "delta-hedgé" parfois ne suffit pas...
Delta hedging

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Le delta hedging est un type de couverture très courant dans le trading des options, en particulier pour les marketmakers.
Gamma hedging : une première approche

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Le delta hedging, permet d’immuniser un portefeuille d'options pour de petites variations du spot. Ce n'est pas forcément suffisant pour des variations plus grandes.
Gamma hedging : illustration

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Afin de bien saisir la modification des perspectives inhérente au gamma-hedge, "une image vaut mille mots"
Vega hedging: principes fondamentaux

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La volatilité implicite varie, cela induit un risque supplémentaire qu'il convient de couvrir.
Delta Hedging : une première approche

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Le prix d'une option varie en fonction du prix du sous-jacent. Se couvrir contre le risque de variation du sous-jacent, c'est limiter son exposition vis à vis de cette corrélation.
Delta hedging: principes fondamentaux

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Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité


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