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"Gérer, c'est prévoir"
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Hedging

Le hedging est la recherche de couverture, la diminution du risque.


Les autres sections :

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Couvrir un portefeuille d'options contre les variations de la volatilité implicite doit correspondre à une contrainte particulière
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Le delta hedging est un type de couverture très courant dans le trading des options, en particulier pour les marketmakers.
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Le delta hedging, permet d’immuniser un portefeuille d'options pour de petites variations du spot. Ce n'est pas forcément suffisant pour des variations plus grandes.
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La volatilité implicite varie, cela induit un risque supplémentaire qu'il convient de couvrir.
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Le prix d'une option varie en fonction du prix du sous-jacent. Se couvrir contre le risque de variation du sous-jacent, c'est limiter son exposition vis à vis de cette corrélation.
Delta hedging: principes fondamentaux

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Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité


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