logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Hedging 

Hedging

Le hedging est la recherche de couverture, la diminution du risque.


Les autres sections :

ABC Des Options
Modèle d'évaluation d'options
Relations entre les sensibilités des options
Stratégies fondamentales
Stratégies Avancées
Warrants, Turbos, Options Binaires
Hedging

Hedging
Vega hedging : une première approche

Vega hedging : une première approche

Couvrir un portefeuille d'options contre les variations de la volatilité implicite doit correspondre à une contrainte particulière
Gamma hedging : principes fondamentaux

Gamma hedging : principes fondamentaux

Être "delta-hedgé" parfois ne suffit pas...
Delta hedging

Delta hedging

Le delta hedging est un type de couverture très courant dans le trading des options, en particulier pour les marketmakers.
Gamma hedging : une première approche

Gamma hedging : une première approche

Le delta hedging, permet d’immuniser un portefeuille d'options pour de petites variations du spot. Ce n'est pas forcément suffisant pour des variations plus grandes.
Gamma hedging : illustration

Gamma hedging : illustration

Afin de bien saisir la modification des perspectives inhérentes au gamma-hedge, "une image vaut mille mots"
Vega hedging: principes fondamentaux

Vega hedging: principes fondamentaux

La volatilité implicite varie, cela induit un risque supplémentaire qu'il convient de couvrir.
Delta Hedging : une première approche

Delta Hedging : une première approche

Le prix d'une option varie en fonction du prix du sous-jacent. Se couvrir contre le risque de variation du sous-jacent, c'est limiter son exposition vis à vis de cette corrélation.
Delta hedging: principes fondamentaux

Delta hedging: principes fondamentaux

Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité


D'autres Fiches
Options Binaires : vega des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : vega des options binaires
Les options binaires sont sensibles aux variations de la volatilité implicite.
Le butterfly spread : sensibilité aux variations du spot-son delta ∆
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : sensibilité aux variations du spot-son delta ∆
Le butterfly spread présente certaines caractéristiques qui lui confèrent plusieurs utilisations, en particulier en fonction de sa sensibilité aux variations du sous-jacent, son delta ∆.
Call-Put Symétrie #3
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #3
Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations
Simulation Monte Carlo : une première approche
- ABC des Options -
Simulation Monte Carlo : une première approche
Il existe différentes manières d'évaluer les options. Les formes fermées, les modèles "à arbre" en sont certaines. Monté Carlo en est une autre.
Le straddle : le Strike le moins cher
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : le Strike le moins cher
Quel est le strike qui donne la valeur la plus petite à un straddle selon une volatilité et un spot donnés ?
Les turbo warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbo warrants pour les Nuls
Les turbo warrants expliqués aux débutants