logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Hedging 

Hedging

Le hedging est la recherche de couverture, la diminution du risque.


Les autres sections :

ABC Des Options
Modèle d'évaluation d'options
Relations entre les sensibilités des options
Stratégies fondamentales
Stratégies Avancées
Warrants, Turbos, Options Binaires
Hedging

Hedging
Vega hedging : une première approche

Vega hedging : une première approche

Couvrir un portefeuille d'options contre les variations de la volatilité implicite doit correspondre à une contrainte particulière
Gamma hedging : principes fondamentaux

Gamma hedging : principes fondamentaux

Être "delta-hedgé" parfois ne suffit pas...
Delta hedging

Delta hedging

Le delta hedging est un type de couverture très courant dans le trading des options, en particulier pour les marketmakers.
Gamma hedging : une première approche

Gamma hedging : une première approche

Le delta hedging, permet d’immuniser un portefeuille d'options pour de petites variations du spot. Ce n'est pas forcément suffisant pour des variations plus grandes.
Gamma hedging : illustration

Gamma hedging : illustration

Afin de bien saisir la modification des perspectives inhérentes au gamma-hedge, "une image vaut mille mots"
Vega hedging: principes fondamentaux

Vega hedging: principes fondamentaux

La volatilité implicite varie, cela induit un risque supplémentaire qu'il convient de couvrir.
Delta Hedging : une première approche

Delta Hedging : une première approche

Le prix d'une option varie en fonction du prix du sous-jacent. Se couvrir contre le risque de variation du sous-jacent, c'est limiter son exposition vis à vis de cette corrélation.
Delta hedging: principes fondamentaux

Delta hedging: principes fondamentaux

Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité


D'autres Fiches
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 6
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 6
Il fallait bien que ça arrive : on est positif sur notre risk reversal delta hedgé sur le CAC40 !
Le modèle binomial : On price ! La suite
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price ! La suite
Pair ou impair ? La parité du nombre de périodes influe énormément sur l'estimation du prix de l'option. On peut peut-être en tirer parti !
Les Ratio Backspreads - delta neutre
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Backspreads - delta neutre
Une manière de construire des stratégies de ratio backspreads est de les construire delta neutre.
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
Un Benchmark sur certains marchés d'options.
At The Money Forward Relationships 4
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 4
Relation entre temps et volatilité sur la valeur d'une option ATMF