Volatilité Implicite sur le CAC40

Volatilités historiques du CAC, du DJ Euro Stoxx 50, etc...

Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 26 Mars 2019, 12:58

ÇA NE REVIENT PAS DE SUITE AU PLUS BAS SUR LES VOLATILITES IMPLICITES DES OPTIONS DU CAC 40.
CAC-IV-20190326.PNG
CAC-40-VOLATILITES-IMPLICITES


Pas de grand changement, même si les niveaux restent bas malgré la baisse de la semaine dernière, selon Interactive Brokers.
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 12 Avr 2019, 16:30

En regardant ce qu'il s'est passé sur l'échéance June sur le CAC40, clair que le marché a la 'super cool attitude'. Avec les smiles de la semaine dernière et d'il y a 15 jours, c'est flagrant.
cac-40-20190412.PNG


A regarder en relation avec le post sur Renault : Smile de volatilité implicite sur Renault
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 16 Mai 2019, 08:10

Même pas peur, le cac 40 avec des volatilités entre 70 et 130% :lol: .
CAC-IV-20190516.PNG


Merci Interactive Brokers :D .
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar BrunoVai » 16 Mai 2019, 09:51

On n'a pas la même ou ils ont corrigé ;-)

CAC.PNG
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 16 Mai 2019, 10:55

Ça s'est marrant, je dois avoir une vieille version alors parce que j'ai tjrs des vol de chez n'importe quoi :D .
A 10h54
cac-10h54.PNG


C'est marrant, j'ai l'impression que les miennes sont interpolées, et que les tiennent sont brutes :mrgreen: .
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 20 Juin 2019, 15:18

Le cac 40 monte et cet effet sur les volatilités implicites est manifeste.
En dessous les échéances Juillet 19, Septembre 19 et Décembre 19 avec le smile de la veille :

cac-vol.PNG
cac40 - volatilités implicites


On pique clairement du nez sur la vol à droite, avec des calls "out" sur les dizaines de pourcents de volatilité implicite. Autant dire pas grand chose. C'est significatif, une certaine sérénité :lol: .
Il faudra peut encore patienter pendant l'été avant d'élaborer une stratégie pour trader les options sur le cac40.
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 16 Juil 2019, 18:47

Bon, un petit point sur les volatilités implicites sur le cac 40.

Evidemment, on est sur des niveaux hauts sur l'indice parisien, de même que sur les indices européens et US.
CAC-IV-20190716.PNG


Pour les strikes qui correspondent aux niveaux des futures (ATMF), juillet à 11.15% environ, sept est à 11.82% et decembre à 13.41%. Autant dire, pas de stress pour l’été pricé dans les primes, mais d'ici la fin de l'année...
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