Volatilité Implicite sur le CAC40

Volatilités historiques du CAC, du DJ Euro Stoxx 50, etc...

Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 20 Jan 2017, 12:57

On commence un file de discussion sur les volatilités implicites du CAC40 avec pour premiere parution celle du contrat CAC FCE Mars 2017 pour un future mars à 4853 en approche d'une prochaine stratégie ;) .
CAC40 MAR Volatilite Implicite 20170120.jpg
Volatilites implicites du CAC40


Clairement, on a un skew de volatilité (cf http://www.strategies-options.com/fic/327-skew-de-volatilite.html ) et elle apparait plutôt basse, en tout cas sur toute la branche droite (call otm)
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 03 Fév 2017, 11:14

CAC40 MAR Volatilite Implicite 20170203.jpg
Volatilité implicite CAC40


C'est pas encore la fête. Même pente de skew, avec juste un petit up général...Va falloir être inventif :D .
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 23 Fév 2017, 10:57

C'est pas encore l'euphorie, ça sent pas encore le stress non plus, c'est plus.... assez détendu :D .
Volatilites-Implicites-cac40-avril17.jpg
Volatilités Implicites cac40


On n'a ni un skew extrêmement prononcé, ni début de smile sur la vol à droite avant une dizaine de pourcents OTM. Ce qui tendrait à penser qu'il y a pas énorme d'intérêt (ni acheteur, ni vendeur) sur les strikes hauts. On s'arrête sur les niveaux actuels.
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 29 Déc 2017, 15:41

C'est bien parce que c'est la fin de l'année...et peut être pas que ;) .
Le smile de volatilité implicite sur l'échéance mars 2018

CAC40-smile-MAR18-20171229.PNG
smile de volatilité implicite sur l'échéance mars 2018
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 23 Jan 2018, 14:53

Petit début d'année avec un joli smile sur le cac40 pour l'échéance MARS 2018
CAC40-smile-MAR18-20180123.PNG
CAC40 SMILE


Ça reste pas très cher et c'est plutôt stable.
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Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

Messagepar Maw » 09 Fév 2018, 16:51

Alors...p'tit up de vol' sur le cac40 ?
Ben oui
CAC40-smile-MAR18-20180209.PNG
CAC40-Smile-volatilité
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