CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Volatilités historiques du CAC, du DJ Euro Stoxx 50, etc...

CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar Calendarspread » 05 Juil 2012, 09:00

Un site qui donne la prévision de la volatilité du CAC selon le modele GARCH
CAC 40 GARCH VOLATILITY FORECASTINGS
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Re: CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar BrunoVai » 05 Juil 2012, 10:05

Si je lis et interprète correctement, le modèle prévoit une baisse de la vol ?
Quel retour a-t-on sur ce type de modèle ?
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Re: CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar Calendarspread » 05 Juil 2012, 14:25

Salut, GARCH c'est un peu la panacée des profs. Faut le prendre comme un indicateur, pas plus.
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Re: CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar Pit » 06 Juil 2012, 08:45

Calendarspread a écrit:Salut, GARCH c'est un peu la panacée des profs. Faut le prendre comme un indicateur, pas plus.


C'est quand même pas mal pour les processus de retour à la moyenne pour la volatilité je trouve, même si c'est pas utilisé sur les desks.
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Re: CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar PRDC Dreamin' » 09 Juil 2012, 08:41

Je te dirais surtout que le trading est un domaine ou tout indicateur/modele etc qui aurait une efficacite pratique immediate n'a pas vocation a etre publie. :lol:

De plus un modele ou aucun resultat concret n'est apporte et ou derriere on est oblige de sortir des dizaines de variantes "ameliorees" pour le plaisir de pondre des papiers academiques, je prefere rester eloigne. :D
GARCH c'est un peu au trading ce que les ondelettes sont au traitement du signal :lol:
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Re: CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar Webmaster » 09 Juil 2012, 15:45

PRDC Dreamin' a écrit:De plus un modele ou aucun resultat concret n'est apporte et ou derriere on est oblige de sortir des dizaines de variantes "ameliorees" pour le plaisir de pondre des papiers academiques, je prefere rester eloigne. :D


On peut pas dire le contraire vu le nombre de variantes :lol: .
Presqu'une par étudiant :D .
Mais on peut être profitable avec les modèles GARCH.....si on s'appelle Engle ou Bollerslev :mrgreen: .
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Re: CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar PRDC Dreamin' » 10 Juil 2012, 08:36

Vous savez ce qu'il vous reste a faire:

"Morgane et Gilles vous content la volatilite" aux editions Wiley Finance/Pearson 100$ :lol:
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Re: CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar Webmaster » 10 Juil 2012, 09:57

:lol: :lol: :lol:
J'en connais entre deux couches et trois pots de peinture qui serait content :lol: .
En plus, j'ai déjà l'introduction :"Il était une fois...." :D .
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Re: CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar Maw » 23 Déc 2014, 14:42

Petit update, la gamme - 'arch - s'est enrichie.
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Re: CAC 40 GARCH VOLATILITY GRAPH

Messagepar Maw » 03 Nov 2016, 10:17

Apparemment les niveaux de vol sur options sont pas très synchrones avec GARCH :lol: ...
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