Volatilité CAC 40

Volatilités historiques du CAC, du DJ Euro Stoxx 50, etc...

Re: Volatilité CAC 40

Messagepar Maw » 23 Fév 2018, 14:03

Petit update quelques semaines après la baisse des marchés de ce début 2018 sur le cac40.
cac-volatilites-historiques-20180223.PNG
Volatilité CAC40


On voit bien le up sur la volatilité historique des cours du cac40, sans qu'on atteigne des niveaux importants non plus.


Via un cône de volatilité
cac-cone-volatilite-20180223.PNG
Cône de volatilité cac40


On voit bien le changement sur le court terme via le cône de volatilité, sans avoir réellement impacté le marché en profondeur.
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Re: Volatilité CAC 40

Messagepar Maw » 19 Mars 2018, 08:39

cac-cone-volatilite-20180319.PNG

cac-volatilites-historiques-20180319.PNG
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Re: Volatilité CAC 40

Messagepar Maw » 29 Juin 2018, 16:09

Pour la volatilité du cac 40 de cette fin de semestre, on se devait de faire un petit update.

Et ça se redresse un petit peu, sans crever les plafonds, mais ça se redresse.
cone-volatilite-cac-40.PNG
cone-vol-cac-40


Clairement les volatilités les plus récentes sont en ligne, au même niveau (pure coïncidence), mais surtout il n'y a que la volatilité long terme (365 jours) qui reste sur des niveaux bas. Tous le reste s'est en effet détaché de ce "floor".


La manière dont les différentes volatilités calculés sur différents timeframes pourrait gentiment laisser suggérer une reprise vers des niveaux "un peu plus sociaux". On va peut être - les vacances arrivent - avoir un peu de sport sur les marchés actions. A suivre....
VOLATILITE-CAC-40.PNG
volatilite-cac-40
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