Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Volatilités historiques du CAC, du DJ Euro Stoxx 50, etc...

Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar Greeker » 05 Mai 2014, 13:31

Apres avoir détecter mon erreur (mauvais chiffre au niveau du plus bas).

Je trouve bien 0.000108 donc 16.515% en 252 et 19,87% pour le 365.

Question: pourquoi pricer la vol histo en 365 j alors qu'à mon sens, 252 jours de bourse ouvrés c'est beaucoup plus pertinent.

Merci pour votre réponse,
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Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar BrunoVai » 05 Mai 2014, 14:02

256 n'est pas mal aussi :)

Ce n'est qu'une question de choix. Autrement dit, il n'est pas primordial de choisir l'un plutôt que l'autre à la condition d'être cohérent sur l'ensemble de ses datas (VI, VH)
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Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar Greeker » 05 Mai 2014, 15:05

Merci a Maw et Bruno,

Vous intervenez sur quel type d'actif ?

Merci,
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Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar BrunoVai » 05 Mai 2014, 18:01

Principalement EURUSD et un peu Eurostoxx en ce qui me concerne.
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Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar Maw » 06 Mai 2014, 09:16

Dérivés FX - très largement EURUSD - vanilles et light exos
Spu et EUROSTOXX en marge.
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Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar Kaise33 » 12 Mai 2014, 17:07

Bonjour la communauté,
J'ai testé 2 modèles de volatilités historiques (UT: daily, 60min) : la basique en close to close (qui utilise la formule du log népérien) et le modèle de Garman en 252 jours (explicitée sur le site) qui me semble plus heurtée mais plus précise. J'utilise également la Garman 252 jours en daily lissée en moyenne 30, 60, 90 par dessus pour me donner les tendances moyen, long terme).
J'aurais aimé savoir sur quelle temporalité travaillez-vous avec la vol histo ?
Merci d'avance pour vos réponses.
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Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar Bakary » 12 Mai 2014, 18:57

Bjr à ts

Et un grand bonjour à Brunovai et Maw, les beeg cheese :lol: :lol: :lol:

Pour la vol Hist j'utilise le cone de volatilité de Maw, mais bon y'en a plein d'autre
http://www.strategies-options.com/art/3 ... lites.html

Kaise33 a écrit:J'utilise également la Garman 252 jours en daily lissée en moyenne 30, 60, 90 par dessus pour me donner les tendances moyen, long terme).
je ne me suis jamais vraiment penché sur la vol hist parceque je n'arbitre pas, enfin je ne sais pas arbitrer, parcontre je ne penses pas que ça te donne une quelconque info sur la tendance, à confirmer par la suite par Maw, Bruno ou quelqu'un d'autre, mais bon ....

Kaise33 a écrit:J'aurais aimé savoir sur quelle temporalité travaillez-vous avec la vol histo ?

Je l'utilise en rentrant tous les jours le cours de clôture et j'actualise le nombre de jours restants (-1 tous les jours) en fonction des échéances sur lesquels IW, mon broker cote.

Expl, ils cotent sur 3 échéances 30/60/90 jours et tous les jours j'actualise -1
29/59/89
28/58/88

J'ai deux graphique excel sur lesquels j'ai un historique de volatilité implicite et un autre de volatilité historique, quand la vol historique est stable voir baisse et que la vol implicite augmente, on peut anticiper une agitation, mais ça ne dit pas dans quel sens

J'ai fait un poste au début " erreur de débutant " je penses que tu te poseras certainement les mêmes questions que moi, si ça peut t'aider.

A+
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Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar Kaise33 » 13 Mai 2014, 18:11

Merci Bakary pour ces précisions et pour le lien pour se documenter.
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Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar Maw » 01 Juin 2017, 20:46

Une petite maj "d'il y a bien longtemps qu'on t'attendait" :lol: :lol: :lol:
EURSTOXX50 VOL.PNG
Volatilité historique du DJ Eurostoxx50
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Re: Volatilité DJ Euro Stoxx 50

Messagepar Maw » 21 Juil 2017, 15:27

La volatilité historique du DJ Eurostoxx50 reste encore plombée, comme la majorité des indices boursiers majeurs.
11.42% sur 30 jours, c'est pas énorme et comme ça fait un moment que ça "colle", et bien cela se retrouve dans les volatilités historiques plus longues comme celle des 60 jours (11.37%).
D'accord, c'est pas non plus les niveaux les plus végétatifs qu'on ait pu voir sur cet indice pan européen, cf cône de volatilité en dessous, mais quand même.
Je vais pas dire que c'est juillet... cf Juillet, tranquille ?, ni "c'est les vacances", mais c'est le genre de marché atone qui met des gifles à tout le monde lorsqu'il se réveille.

eurostoxx50-volatility.PNG


En cône...comme à la plage...
cône-volatilite-eurostoxx50.PNG
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